Ольга Немогай впервые вышла на Вахтанговское подмостки еще 2008 году, когда спектакль «Белая акация», поставленный руководителем ее курса и режиссером Вахтанговского театра Владимиром Ивановым, был перенесен из учебного театра Щукинского училища на сцену Театра имени Евгения Вахтангова. Уже ее первая роль – Тоня Чумакова была главной. Эта талантливая работа отмечена молодежной театральной премией «Золотой лист».

Как никто другой, зная творческий потенциал своей бывшей студентки, Владимир Иванов в своих постановках поручает ей роли самых разных жанров: Дениза в музыкальной комедии «Мадемуазель Нитуш», где лирическое начало и озорной юмор, свойственные актерской природе Немогай, соединяются в единое целое, и Павла – трепетная и нежная, буквально на глазах взрослеющая, в драме М. Горького «Люди как люди».

В прославленном «Маскараде» в постановке Римаса Туминаса Ольга сыграла наполненную драматизмом роль Нины. В хореографическом спектакле «Берег женщин» (режиссер-хореограф – Анжелика Холина) исполнила роль изысканной холодной красавицы Лили Марлен.

Ввод в монументальный спектакль Ю.П. Любимова по роману Ф.М. Достоевского на роль Марьи Лебядкиной (Хромоножки) – серьезный экзамен для актрисы.

До сих пор эту роль ярко и пронзительно играла Мария Бердинских. Но, несмотря на иную творческую природу, у Ольги Немогай есть все составляющие, чтобы успешно влиться в актерский ансамбль спектакля «Бесы».