В предвоенный сезон в театре было поставлено несколько спектаклей. Среди них был и «Дон Кихот» Михаила Булгакова (по мотивам романа Мигеля де Сервантеса). Булгаков писал «Дон Кихота» трудно и умер за год до премьеры. Ставил спектакль И. Рапопорт, музыку сочинил Т. Хренников, стихи — П. Антокольский. Декорации  П. Вильямса передавали суровый и яркий образ сельской Испании. Как писал Г. Бояджиев в «Известиях» от 27 апреля 1941 г.: «Декорации Вильямса, знойные по краскам, наполнены чудесно мерцающим светом, то удаляющим, то приближающим мир, в котором действует безумный мечтатель. Вещи, дома и дали порой становятся незыблемыми и чувственно осязаемыми, а порой они кажутся чистейшим вымыслом, плодом поэтической фантазии».

От жанра трагифарса, заявленного Булгаковым, театр отказался — это была скорее лирическая история о рыцаре. В том Дон Кихоте, которого создал Рубен Симонов, не было особого пафоса, но была печаль. Он был «слишком сразу мудр» и будто заранее знал свою обреченность. Юмор возникал лишь в жанровых сценах, в центре которых всегда был хитроумный и нагловатый Санчо Пансо — Горюнов.

Дм. Попов пишет в газете «Московский комсомолец» от 25 апреля 1941 г.: «Советскому писателю Михаилу Булгакову удалось создать интересную, умную, культурную сценическую интерпретацию «Дон Кихота». Художник очень самобытного, своеобразного дарования, Булгаков, берясь за эту сложнейшую задачу, выступил более всего в качестве драматурга и менее всего как инсценировщик. Обладая острой наблюдательностью и органической близостью к театру, он создал пьесу, в которой мы находим все элементы самостоятельного, законченного драматургического произведения […]

Кончилась, безвозвратно ушла эпоха рыцарства, абстрактных, гипертрофированных понятий о добре и зле, справедливости и произволе, любви и ненависти. Наступала лихорадочная эпоха царства золота. Рыцарский гуманизм никого более не трогал.

Булгаков сумел сохранить в своей пьесе именно это важнейшее зерно «Дон Кихота» […]

Итак, на сцене появляется бедный идальго Алонсо Кихано. Сервантес в начале книги говорит, что ему под 50 лет. У вахтанговцев он, пожалуй, и не кажется старше. Кихано еще крепок, бодр, подвижен, но у него уже седые волосы. А глаза — чистые, ясные открытые — излучают искры неисчерпаемой энергии. Это глаза человека большой внутренней духовной силы. Таким живет Алонсо Кихано в воплощении артиста Симонова […]

Симонов играет Дон-Кихота мудрым, человеком мысли. Пусть безумной, нереальной, но большой, яркой, благородной мысли…

Для Симонова Дон-Кихот ясен и определен. В игре артиста нет ни тени гротеска. Осторожно, как друг, близкий человек, растолковывает он зрителю всю утопичность, иллюзорность «романтической» деятельности Алонсо Кихано.

Благодаря этому Дон-Кихот Симонова приобретает черты глубокой реалистичности, убедительности […]

В спектакле много настоящих творческих удач. И в первую очередь это надо сказать про артиста Горюнова, блестяще сыгравшего роль Санчо-Пансо».