В предвоенный сезон в театре было поставлено несколько спектаклей. Среди них был и «Дон Кихот» Михаила Булгакова (по мотивам романа Мигеля де Сервантеса). Булгаков писал «Дон Кихота» трудно, под сильным нажимом театра и умер за год до премьеры. Ставил спектакль И. Рапопорт, музыку сочинил Т. Хренников, стихи — П. Антокольский. Знойные краски П. Вильямса передавали суровый и яркий образ сельской Испании. От жанра трагифарса, заявленного Булгаковым, театр отказался — это была скорее лирическая историяо Дон Кихоте. В том Дон Кихоте, которого создал Рубер Симонов, не было особого пафоса, но была печаль. Он был «слишком сразу мудр» и будто заранее знал свою обреченность. Юмор возникал лишь в жанровых сценах, в центре которых всегда был хитроумный и нагловатый Санчо Пансо — Горюнов.